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Market Risk

S'adapter aux nouvelles exigences du marché

Dans un environnement marqué par un renforcement des exigences en fonds propres du trading book et une pression pour améliorer la rentabilité des activités de marché, l’optimisation de la gestion des risques de marché d’un point de vue méthodologique et opérationnel est un enjeu clé dans le développement de la Banque de Financement et d’Investissement.
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Nous vous assistons dans toutes les étapes de vos projets de refonte de vos dispositifs de gestion des risques de marché et de mise en place des évolutions réglementaires :

  • Anticiper les impacts de la Réforme Fondamentale du Trading Book (RFTB) : prendre part aux discussions préalables avec le régulateur, réaliser les simulations dans le cadre des QIS, adapter les dispositifs de suivi des risques pour calculer les nouveaux indicateurs ;
  • Définir le modèle opérationnel cible de votre dispositif de gestion des risques de marché : méthodologie, données, processus, architecture Systèmes, gouvernance ;
  • Vous accompagner dans la convergence des schémas directeurs Finances-Risques ou Risques de marché / contrepartie ;
  • Renforcer le dispositif de contrôle des valorisations et de calcul des incertitudes (modèles, données de marché) en lien notamment avec les exigences de la réglementation «prudent valuation » ;
  • Refondre vos dispositifs de piste d’audit et de contrôle des données des reportings risques de marché dans le cadre de la mise en place des principes du BCBS 239 ;
  • Vous assister dans le cadre de l’homologation de vos modèles internes (documentation, contrôle, back-testing…) ;
  • Refondre vos modèles de valorisation et vos indicateurs de suivi des risques de marché : benchmark avec les pratiques de place, revues théoriques et numériques, calibration, simulation, back testing…
     

Nos services en Risk Advisory

Credit Risk advisory

Nous accompagnons les organisations dans la transformation de leurs activités et l’optimisation de leurs dispositifs opérationnels, en maîtrisant l’ensemble des risques sur la chaine de valeur crédit.
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Financial Risk Services

Nous accompagnons les entreprises dans la maîtrise de leurs risques financiers et la gestion de leurs ressources rares, en leur faisant bénéficier d'équipes alliant des compétences en organisation, modélisation et processus, et s'appuyant sur des outils éprouvés.
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Market & Credit Risk

Nous aidons les organisations à évaluer, concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de maîtrise des risques de crédit et de marché dans toutes leurs dimensions : organisation et gouvernance, processus, modèles, technologies et données, reporting.
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Nos points de vue

Appréhender les risques climatiques dans l'assurance

Depuis plusieurs années, une prise de conscience collective sur les enjeux liés aux risques climatiques a émergé. Une nouvelle étape a été franchie avec la réalisation de l’exercice pilote climat organisé par l’ACPR en fin d’année dernière et dont les résultats ont été publiés le 4 mai 2021.
Analyse
4 minute read

Cahier de la mode durable #3

Dans un contexte de montée des pressions environnementales, économiques et sociétales, le troisième volet des « Cahiers de la mode durable » aborde le sujet de la durabilité des articles de mode, au cœur du modèle économique des marques.
Analyse
4 minute read

Adoption du Process Mining et facteurs de réussite

Avec l'émergence de la notion de Process Mining au sein des entreprises, il est naturel de se demander s'il y a un impact commercial mesurable.
Étude
4 minute read

Améliorer le bien-être animal

Les Français attendent des engagements clairs en faveur du bien-être animal. En réponse, les acteurs des filières doivent co-construire des solutions réalistes, ambitieuses, viables et à impact durable.
Point de vue
4 minute read
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Laurence Dubois

Associée Audit & Assurance
01 40 88 28 00

Hervé Phaure

Associé Risk Advisory
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