Liquidity Risk

Afin de limiter l'apparition de risques liés à la gestion des liquidités, les établissements financiers sont tenus:

• D’implémenter les ratios de liquidité LCR (Liquidity Coverage Ratio) et NSFR (Net Stable Funding Ratio) ;
• De respecter les nouvelles exigences réglementaires autour de ces ratios ;
• De définir des stratégies permettant d’optimiser les ratios réglementaires et le coût de la liquidité ;
• D’intégrer la liquidité dans la tarification interne des opérations.

Fort de son expérience sur chacun de ces sujets et des liens particuliers avec les régulateurs, à la fois à l’international et en France, Deloitte est un excellent candidat pour accompagner les établissements financiers sur ces sujets de liquidité.

• Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des nouveaux indicateurs réglementaires Bâle III (LCR, NSFR, monitoring tool, asset encumbrance) selon les axes : interprétation normative, implémentation d’outil, optimisation des ratios entre les entités au sein d’un même groupe ;
• Nous optimisons vos dispositifs de gestion et de pilotage du risque de liquidité en lien avec l’ILAAP (Organisation et gouvernance cible, mutualisation Finance/Risque, mécanisme de transfert de la liquidité entre les entités selon les objectifs LCR / NSFR fixés pour chaque établissement) ;
• Nous tarifons le prix de la liquidité dans le cadre des Taux de Cession Interne (coût de la liquidité marché et impact dans le buffer) ;
• Nous définissons et mettons en œuvre des stratégies de refinancements alternatifs (Titrisation, Covered Bonds).

Nous vous assistons dans la mise en place d’outils de calculs des ratios de liquidité.