Credit Risk Advisory

Les modèles bancaires doivent évoluer pour prendre en compte les nouvelles attentes de l’industrie et intégrer les dernières évolutions techniques.

Notamment l’utilisation accrue d’approches Machine Learning, de données alternatives ou encore de sources de données additionnelles telles que le webscrapping ou les données d’agrégation bancaires.

Nous intégrons ces évolutions dans nos approches de modélisation afin d’assurer les meilleures performances tout en maîtrisant les risques de modèles et les attentes d’explicabilité des métiers.

Nous intervenons depuis 15 ans sur la modélisation des activités de crédit :
- Plus de 50 modèles développés et revus ;
- Liste de référence de premier plan, reconnue par nos clients et les instances réglementaires. 

Nous vous accompagnons pour mettre en œuvre l’ensemble de vos projets de modélisation :
 

• Score d’octroi, tarification, gestion de limite crédit, rétention, autorisations de découverts/paiements, recouvrement ;
• Modélisation IRB et IFRS 9 : PD, LGD, CCF/EAD, ELBE/LGD Défaut, Downturn ;
• Modélisation des collatéraux/valeurs résiduelles ;
• Modélisation du capital économique au titre du risque de crédit, risque de concentration ;
• Modèles de stress test/Forward Looking ;
• Approches Zen Risk et segmentation MRM.