Ons toegewijde team van professionals biedt hulp bij kwalitatief en kwantitatief vermogens- en aansprakelijkheidsbeheer (ALM) onderwerpen, evenals de nieuwste inzichten in toonaangevende ALM-praktijken voor banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.
In een economische omgeving met toenemende onzekerheden en een regelgevende context die steeds hogere eisen stelt aan financiële instellingen, is toekomstbestendig vermogens- en passivabeheer van cruciaal belang.
Belangrijke drijfveren voor verandering De veelheid aan factoren vereist een meer volwassen ALM-opstelling. Dit zijn enkele van de meest belangrijke stuurprogramma's:
Lage rentetarieven en margecompressie: De langdurig lage rente en de toegenomen concurrentie van niet alleen traditionele spelers op de markt zetten de marges onder druk en vereisen op hun beurt de beste activa- en passivamodellen om ALM-gerelateerde risico's te kwantificeren en te beperken.
Veranderingen in klantgedrag: Zowel COVID 19 als lage percentages hebben het gedrag van klanten veranderd. Het is van cruciaal belang om het gedrag van klanten en het bestaan van potentiële ondergrenzen voor klanttarieven voor activa en passiva nauwkeurig op te nemen in waarde- en winstmaatstaven en in het risico-overdrachtsproces.
IBOR-transitie: Het onderbrengen van de overgang naar referentierentes in uw statistieken, rapporten, modellen en systemen en het begrijpen van de impact op uw balans vereist een beter begrip van uw posities.
Nieuwe regelgevingsrichtlijnen: Voorbereiding op de naleving van de komende wettelijke vereisten rond renterisico in het bankenboek (IRRBB), de regelgeving inzake kapitaalvereisten (CRR2) en de stresstests van de regelgeving.
Onze ALM-oplossing is gestructureerd rond drie kernservicelijnen:
1. Geïntegreerd risicobeheer Wij richten ons op de gehele keten van financieel risicobeheer, van risicomaterialiteitsbeoordelingen tot risicogebaseerde besluitvorming, met een focus op:
ICAAP- en ILAAP-gerelateerde diensten, van het beoordelen tot het opzetten van nieuwe ICAAP's en ILAAP's.
Het ontwikkelen van stresstestkaders en het uitvoeren van stresstests.
Verbeteringen in het kader voor economisch kapitaal.
Strategische bedrijfsanalyse vanuit een risicoperspectief.
2. ALM-methodologie Wij ondersteunen uw organisatie met een volledig scala aan activiteiten die worden uitgevoerd rond de levenscyclus van het model. De focus ligt op modelontwikkeling, modelvalidatie en de vertaling van modeltechnieken en -resultaten naar de bredere organisatie. Modellen omvatten klantgedragsmodellen, waarderings- en replicatiemodellen, economische kapitaalmodellen en de berekening van de maatstaven met betrekking tot de economische waarde van het eigen vermogen en de nettorentebaten.
3. Data en technologie We richten ons op activiteiten met betrekking tot het sourcen, voorbereiden en opslaan van gegevens die nodig zijn voor kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen voor verschillende balansposten. Ook helpen we bij de implementatie van de ALM-modellen en rapportages in gecentraliseerde systemen.
Het ALM-team van Deloitte heeft een diepgaande kennis en uitgebreide ervaring op het gebied van vermogens- en passivabeheer. In het bijzonder heeft Deloitte verschillende klanten geholpen bij het ontwikkelen, valideren en onderhouden van een efficiënt modellandschap voor ALM, om die modellen te gebruiken in hun kapitaal- en liquiditeitsplannen en om hen te helpen voldoen aan de steeds veeleisender wordende regelgevingsvereisten. De internationale aanwezigheid van Deloitte in het ALM-domein en onze brede dekking op het gebied van diensten stellen ons in staat om u de best practices uit de financiële sector over de hele wereld te bieden.
Een selectie van referenties binnen ons ALM-domein omvat:
Ontwikkeling van een routekaart voor regelgeving met mijlpalen en een gap-analyse voor de implementatie van regelgevingsonderwerpen, waaronder SREP (ICAAP en ILAAP), IRRBB en stresstests.
Verbetering van de wettelijke rapportage om ervoor te zorgen dat regelgevende rapporten (zoals LCR, NSFR en COREP) voldoen aan de wettelijke vereisten.
Ontwikkeling, validatie en implementatie van ICAAP- en ILAAP-gerelateerde modellen voor de volledige balans, inclusief niet-vervallende deposito's, hypotheken, termijnleningen, CSA's en markteffecten.
Ondersteuning van ALM-leveranciersselectieprocessen, waarbij onze ervaring en kennis van best-in-class leveranciers worden gecombineerd met een grondig begrip van ALM-behoeften.
Toepassing van machine learning in het modelleren van vooruitbetalingen en deposito's als aanvulling op traditionele modellen die door financiële instellingen worden gebruikt.
Bouw van datawarehouses met gegevens op accountniveau voor passiva afkomstig van een groot aantal bedrijfsonderdelen en entiteiten.
Implementatie van (gedrags)modellen en gerelateerde metrics in QRM en andere leverancierssystemen, inclusief de toepassing van runtime optimalisatie technieken.
Neem gerust contact op met ons Asset and Liability Management team om te ontdekken hoe Deloitte uw organisatie kan helpen met een toekomstbestendig asset en liability management framework.