Beheer van activa en passiva

In een economische omgeving met toenemende onzekerheden en een regelgevende context die steeds hogere eisen stelt aan financiële instellingen, is toekomstbestendig vermogens- en passivabeheer van cruciaal belang. 

Belangrijke drijfveren voor verandering
De veelheid aan factoren vereist een meer volwassen ALM-opstelling. Dit zijn enkele van de meest belangrijke stuurprogramma's:

• Lage rentetarieven en margecompressie: De langdurig lage rente en de toegenomen concurrentie van niet alleen traditionele spelers op de markt zetten de marges onder druk en vereisen op hun beurt de beste activa- en passivamodellen om ALM-gerelateerde risico's te kwantificeren en te beperken.
• Veranderingen in klantgedrag: Zowel COVID 19 als lage percentages hebben het gedrag van klanten veranderd. Het is van cruciaal belang om het gedrag van klanten en het bestaan van potentiële ondergrenzen voor klanttarieven voor activa en passiva nauwkeurig op te nemen in waarde- en winstmaatstaven en in het risico-overdrachtsproces.
• IBOR-transitie: Het onderbrengen van de overgang naar referentierentes in uw statistieken, rapporten, modellen en systemen en het begrijpen van de impact op uw balans vereist een beter begrip van uw posities.
• Nieuwe regelgevingsrichtlijnen: Voorbereiding op de naleving van de komende wettelijke vereisten rond renterisico in het bankenboek (IRRBB), de regelgeving inzake kapitaalvereisten (CRR2) en de stresstests van de regelgeving.

Onze ALM-oplossing is gestructureerd rond drie kernservicelijnen:

1. Geïntegreerd risicobeheer
Wij richten ons op de gehele keten van financieel risicobeheer, van risicomaterialiteitsbeoordelingen tot risicogebaseerde besluitvorming, met een focus op:

• ICAAP- en ILAAP-gerelateerde diensten, van het beoordelen tot het opzetten van nieuwe ICAAP's en ILAAP's.
• Het ontwikkelen van stresstestkaders en het uitvoeren van stresstests.
• Verbeteringen in het kader voor economisch kapitaal.
• Strategische bedrijfsanalyse vanuit een risicoperspectief.

2. ALM-methodologie
Wij ondersteunen uw organisatie met een volledig scala aan activiteiten die worden uitgevoerd rond de levenscyclus van het model. De focus ligt op modelontwikkeling, modelvalidatie en de vertaling van modeltechnieken en -resultaten naar de bredere organisatie. Modellen omvatten klantgedragsmodellen, waarderings- en replicatiemodellen, economische kapitaalmodellen en de berekening van de maatstaven met betrekking tot de economische waarde van het eigen vermogen en de nettorentebaten.

3. Data en technologie
We richten ons op activiteiten met betrekking tot het sourcen, voorbereiden en opslaan van gegevens die nodig zijn voor kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen voor verschillende balansposten. Ook helpen we bij de implementatie van de ALM-modellen en rapportages in gecentraliseerde systemen.