Model risk management

Instellingen vertrouwen steeds meer op modellen voor de beslissingen die ze nemen. Deze beslissingen kunnen voor interne of externe doeleinden zijn, maar uiteindelijk zullen ze altijd gevolgen hebben voor hun klanten en andere belanghebbenden.

Als gevolg hiervan kan frequenter gebruik en toenemende complexiteit van modellen (bijvoorbeeld met machine learning-modellen) leiden tot modelfouten. Deze modelfouten kunnen leiden tot verkeerde beslissingen. Dit kan leiden tot bijv. reputatieschade of financiële schade aan instellingen en hun cliënten. Om de uitdagingen (waarmee instellingen worden geconfronteerd met betrekking tot modelrisico's) in kaart te brengen, moeten instellingen zich afvragen:

• Wat definieert een model en hoeveel modellen hebben we binnen onze instelling?
• Meten we het modelrisico's effectief over de gehele levenscyclus van het model?
• Hebben we een bestuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor iedereen die in onze instelling met modellen werkt?
• Hebben we de juiste processen gedefinieerd en uitgevoerd om de geïdentificeerde modelrisico's te mitigeren?
• Hebben we een geïntegreerd model risk management systeem om alle modellen en de daaruit voortvloeiende risico's bij te houden?
  

Een effectief model risk management framework kan helpen om modelrisico's te beperken. We ontwerpen en ontwikkelen deze frameworks aan de hand van zes bouwstenen of componenten:

• Governance, met een geïntegreerd en volledig model van de stakeholders, over alle verdedigingslinies en het senior management heen. Dit omvat de afstemming van rollen en verantwoordelijkheden binnen de bestaande organisatiestructuur.
• Beleid en documenten, rond een enkel overkoepelend MRM-beleid dat alle modelrisico'sdocumenten en -beleid, standaarden en werkvoorschriften beheerst en verbindt.
• Inventarisatie en modellandschap, het aansturen van de reikwijdte van het raamwerk met een duidelijke modeldefinitie die alle modellen binnen de instelling moet omvatten.
• Processen, standaardisatie en automatisering van processen om procesefficiëntie in verschillende modellen mogelijk te maken en meer continu inzicht in modelrisico's.
• Workflow- en lifecyclebeheer, om duidelijke controles in te stellen rond alle stappen in de modellevenscyclus, maar ook om de toewijzing van middelen te coördineren en prioriteren op basis van model risk monitoring.
• Monitoring en rapportage, waardoor een op risico's gebaseerde weergave van het modellandschap mogelijk wordt, inclusief een model risk appetite statement.

Wij zijn ervan overtuigd dat modelrisico's om strategische redenen moeten worden opgenomen in het risicobeheersingskader van instellingen. Met een volwassen model risk management framework creëren instellingen inzicht in het gehele modellandschap en in alle stappen van de levenscyclus van het model. Dit leidt op zijn beurt tot bewustwording en mitigatie van modelrisico's binnen instellingen.

We hebben een leidende rol verworven in het kader van model risk management door aan de behoeften van onze klanten te voldoen met de volgende diensten:

• Ontwerp, ontwikkeling en implementatie van model risk management frameworks of specifieke componenten.
• Beoordeling van de volwassenheid en ambitie van verbeteringen in model risk management, inclusief een duidelijke routekaart en opvolgingsplan.
• Deloitte Model Analytics Platform, onze in-house ontwikkelde model risicomanagement tool.
• Beheerde services voor modelvalidatie, waarbij we fungeren als een flexibele pool van experts om interne teams te versterken met middelen voor modelontwikkeling of -validatie.
  
• Ontwikkeling en automatisering van modelmonitoring en modelvalidatie frameworks, om model monitoring te standaardiseren en automatiseren en meer continue inzichten te creëren in modelkwaliteit en modelrisico's.