Rischio di liquidità intraday

La gestione del rischio di liquidità intraday rappresenta una sfida rilevante per le istituzioni finanziarie, chiamate a garantire la capacità di far fronte agli obblighi di pagamento in tempo reale nel corso della giornata operativa. Una gestione inefficace di questo rischio può compromettere la stabilità operativa e la fiducia del mercato, come dimostrato dalle recenti crisi bancarie.

L’analisi di Deloitte condotta sulla gestione del rischio di liquidità intraday — un aspetto essenziale per la stabilità operativa delle banche e l’efficienza dei sistemi di pagamento — illustra le principali pratiche per un presidio efficace di questo rischio.

All’interno dei "Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision", in particolare nel Principio 8, il Comitato di Basilea richiede la gestione attiva del rischio di liquidità intraday. Per supportare questa gestione, il BCBS ha sviluppato una serie di strumenti di monitoraggio, noti come "Monitoring tools for intraday liquidity management" (BCBS 248), che supportano i supervisori bancari nel monitoraggio del rischio di liquidità intraday delle banche.

A novembre 2024, la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato le "Sound practices for managing intraday liquidity risk", basate su pratiche chiave osservate tra le istituzioni coinvolte nella thematic review della BCE e basate su un approccio proattivo e preventivo, che abiliti le banche a prevedere e mitigare i rischi di liquidità intraday prima che si manifestino.

Le pratiche chiave identificate dalla BCE includono:

• Definizione chiara del rischio di liquidità intraday
• Formalizzazione delle politiche di gestione del rischio 
• Misurazione e monitoraggio delle posizioni di liquidità
• Preparazione per interruzioni inaspettate nei flussi di liquidità

Deloitte è pronta a supportare le banche in questa transizione, offrendo una gamma di servizi evolutivi e iniziative innovative per migliorare la gestione del rischio di liquidità intraday. Il nostro approccio si basa su una profonda conoscenza del quadro normativo e delle migliori pratiche di mercato, garantendo che le istituzioni finanziarie possano affrontare queste sfide con fiducia e proattività.

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