Digital Cloud Value-at-Risk

L’attuale contesto macroeconomico è caratterizzato da livelli di volatilità dei mercati sempre più duraturi, che richiedono analisi dei rischi tempestive e articolate, supportate da infrastrutture altamente scalabili in grado di gestire grandi moli di dati in tempi rapidi.
Per rispondere a queste sfide, Deloitte ha sviluppato un nuovo modello di offerta E2E volto a massimizzare l’efficacia delle analisi dei rischi offrendo ai propri clienti nuovi strumenti digitali di Risk Management che supportano l’area risk e le altre linee di business nella gestione ottimale del portafoglio facendo leva sul disegno e implementazione di algoritmi di Artificial Intelligence e sull’adozione di soluzioni Cloud.
In particolare, l’offerta di Deloitte è focalizzata sulla revisione delle modalità di calcolo delle metriche di rischio, sull’evoluzione delle analisi di risk management a supporto del business e sull’introduzione di soluzioni innovative cloud-based, con l’obiettivo di ridurre le tempistiche elaborative e di rendere più efficace ed efficiente l’intero processo di Risk Management.

A partire dal 2021 è stato avviato per il Risk Management del gruppo Intesa Sanpaolo un progetto con l’obiettivo di evolvere il processo di calcolo del VaR – Value at Risk, che misura la perdita potenziale di un portafoglio in un definito orizzonte temporale con un determinato intervallo di confidenza, per garantire una più efficace gestione del capitale per la Banca.
Nel corso del progetto è stato effettuato il ridisegno dell’intero paradigma di calcolo del VaR, in termini di semplificazione, digitalizzazione e miglioramento della comprensione dei fenomeni finanziari insiti nel processo di elaborazione e calcolo, per introdurre un modello di risk analysis di nuova generazione supportato da algoritmi di Artificial Intelligence e dalle capabilities dei servizi cloud native offerti da Google Cloud.
In particolare, la soluzione disegnata e sviluppata da Deloitte utilizza BigQuery per agevolare il disegno di un nuovo modello dati cloud-based, DataFlow per l’elaborazione delle business logic, Cloud Storage come base di appoggio delle informazioni da elaborare ed infine Vertex AI per l’implementazione e l’elaborazione degli algoritmi di AI.

L’iniziativa ha portato risultati di business tangibili e legati ad una sensibile riduzione del time-to-market, con la diminuzione dell’80% dei tempi di calcolo delle metriche e del 70% dei processi di controllo manuali. Inoltre, l’adozione delle tecnologie cloud di Google ha abilitato la modernizzazione dei processi IT della Banca anche grazie all'introduzione di linguaggi di programmazione moderni e all’avanguardia (e.g. Python), nonché ridotto gli investimenti infrastrutturali grazie alla scalabilità on demand offerta dalle tecnologie stesse unita a un modello di pricing pay-per-use.

L’approccio E2E adottato da Deloitte fa leva sulla completa sinergia tra le competenze business/funzionali degli ingegneri finanziari nella gestione dei rischi dei portafogli di trading e della conoscenza del business sottostante e le competenze tecnologiche cloud del team di delivery, e si basa sulla piena collaborazione tra le parti e sull’utilizzo della soluzione tecnologica offerta attraverso l’utilizzo del modello Platform-as-a-Service.