Polska ekspertyza w zarządzaniu ryzykiem wzorcem dla europejskiego sektora bankowego

XVI edycja konferencji „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach”, organizowana przez Centrum Myśli Strategicznych w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, odbywała się pod hasłem „Nowe wymiary ryzyka – ewolucja czy rewolucja roli CRO?”. Spotkanie omawiało przede wszystkim wyzwania stojące przed instytucjami finansowymi w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, gospodarczym i technologicznym.

Stabilność sektora a finansowanie wzrostu

Jednym z tematów konferencji była relacja pomiędzy wymogami regulacyjnymi a efektywnością zarządzania kapitałem w bankach. W trakcie rozmowy eksperci zwracali uwagę na znaczenie odpowiedniego balansu pomiędzy bezpieczeństwem systemu finansowego a zdolnością sektora bankowego do finansowania gospodarki.

W fireside chat udział wzięli Marek Lusztyn, wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem w mBanku oraz Ewa Kaczyńska, partner associate w zespole Financial Industry Risk and Regulatory w Deloitte. Dyskusja koncentrowała się m.in. na wpływie wymogów kapitałowych na strategie zarządzania kapitałem w bankach oraz na wyzwaniach wynikających z rosnącej liczby regulacji w branży finansowej.

Za tym praktycznym doświadczeniem stoi jednak wiele lat ewolucji regulacji i testów modelowych w Europie, które kształtowały dzisiejsze podejście banków do zarządzania ryzykiem. Eksperci zgodnie wskazywali na znaczenie długoterminowego podejścia do planowania kapitałowego, które uwzględnia zarówno zmienność otoczenia makroekonomicznego, jak i rosnącą złożoność regulacji.
 

Regulacje jako ważny czynnik rozwoju

Kolejna z debat poświęcona była roli strategii regulacyjnej w budowaniu konkurencyjności sektora bankowego. W dyskusji prowadzonej przez Monikę Marcinkowską, profesor nauk ekonomicznych z Uniwersytetu Łódzkiego oraz przewodniczącą rady nadzorczej ING Banku Śląskiego, udział wzięli przedstawiciele sektora bankowego oraz środowiska akademickiego.

Paneliści rozmawiali o znaczeniu przewidywalności i jakości regulacji dla stabilności systemu finansowego oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed bankami w kontekście dostosowywania strategii biznesowych do zmieniających się przepisów i wymogów nadzorczych. Wskazywano również na rosnącą rolę strategii regulacyjnej jako elementu wspierającego długoterminowe planowanie działalności instytucji finansowych oraz budowanie ich konkurencyjności na rynku. 

Zarządzanie ryzykiem w erze AI

Nowe podejście do zarządzania ryzykiem w bankach zdominowały dwa wątki: transformacja technologiczna i rosnąca złożoność otoczenia operacyjnego. Debatę moderował Przemysław Szczygielski, lider usług dla sektora finansowego w Polsce w Deloitte. W panelu wzięli udział: Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykami w Banku Pekao S.A., Artur Głembocki, Wiceprezes Zarządu kierujący Pionem Zarządzania Ryzykiem w Santander Bank Polska S.A., Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem w mBanku S.A., oraz Paulina Strugała, Członkini Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem w VeloBanku S.A.

Uczestnicy zgodzili się, że skuteczna odpowiedź na nieprzewidywalne wyzwania wymaga inicjatyw międzysektorowych oraz łączenia kompetencji technologicznych z wiedzą regulacyjną. Nowe ramy zarządzania ryzykiem muszą obejmować zarówno zarządzanie AI, jak i cyberbezpieczeństwo całej infrastruktury finansowej – z naciskiem na budowanie odporności instytucji jako filaru infrastruktury państwowej. Istotną rolę mają przy tym odegrać ludzie i kultura organizacyjna. Zdaniem ekspertów działy ryzyka powinny ewoluować w kierunku partnerstwa z biznesem.

Osobnym wątkiem jest ryzyko de-skillingu, w ocenie ekspertów automatyzacja może osłabiać intuicyjne rozumienie procesów przez pracowników, utrudniając im skuteczną kontrolę nad modelami w przyszłości. Innym dużym wyzwaniem dla sektora bankowego jest zbliżające się rozporządzenie o sztucznej inteligencji (AI Act), które wymusi ścisłą klasyfikację i nadzór nad modelami AI.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że zarządzanie ryzykiem w sektorze bankowym funkcjonuje dziś w szczególnie wymagającym otoczeniu. Na instytucje finansowe wpływają jednocześnie czynniki makroekonomiczne, napięcia geopolityczne, szybkie tempo zmian technologicznych oraz rosnące wymagania regulacyjne. W tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera zdolność banków do łączenia stabilności kapitałowej z elastycznością operacyjną oraz do wykorzystywania nowych technologii w procesach zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji biznesowych.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie: www.deloitte.com/pl/subskrypcje