Zapraszamy na spotkanie poświęcone tematowi „Analityczne i praktyczne wyzwania związane z opracowaniem i wdrożeniem modelu wewnętrznego do celów wypłacalności”, które odbędzie się 16 grudnia 2024 roku o godzinie 16:00 w warszawskim biurze Deloitte (Q22, Al. Jana Pawła II 22, Warszawa).
Pierwsza część spotkana, zatytułowana „Proxy modelling w modelach wewnętrznych do celów wypłacalności”, poświęcona będzie zagadnieniu modelowania strat w modelu wewnętrznym zakładu ubezpieczeń na życie. Skoncentrujemy się na porównaniu różnych metod dopasowywania funkcji strat do wyników heavy models. Na przykładach omówimy modele takie jak curve fitting, multi risk fitting i stepwise selection. Zaprezentujemy przykładowe wyniki obliczeń wymogu kapitałowego (SCR) dla każdego z analizowanych modeli.
Podczas drugiej części spotkania porozmawiamy natomiast o praktycznych aspektach związanych z opracowaniem, zatwierdzeniem i użytkowaniem modelu wewnętrznego w zakładzie ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Mateusz Dąbrowski, dyrektor departamentu zarządzania ryzykiem w InterRisk TU SA VIG.
Spotkanie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką modeli wewnętrznych w reżimie Wypłacalność II, w szczególności do zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz zespołów aktuarialnych.
Zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji.
Szczegóły:
16 grudnia 2024 r.
16:00 - 18:00
Biuro Deloitte Q22
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Agenda wydarzenia:
16:00 – 16:15
Poczęstunek
16:15 – 17:15
Prezentacja „Proxy modelling w modelach wewnętrznych do celów wypłacalności”
17:15-17:45
Rozmowa z Mateuszem Dąbrowskim o praktycznych aspektach związanych z opracowaniem, zatwierdzeniem i użytkowaniem modelu wewnętrznego w zakładzie ubezpieczeń majątkowych
od 17:45
Networking
Prezentację poprowadzi Jakub Dudziński, menedżer w dziale Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych, Deloitte
Mateusz Dąbrowski
Dyrektor departamentu zarządzania ryzykiem w InterRisk TU SA VIG
Specjalista z 12-letnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeń, z czego 8 lat w roli funkcji kluczowej nadzorującej zarządzanie ryzykiem. Obecnie dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem w InterRisk TU S.A. VIG odpowiedzialny również za zarządzanie kapitałem. Jednym z jego kluczowych osiągnięć było wdrożenie modelu wewnętrznego ryzyka ubezpieczeniowego i uzyskanie zgody KNF na jego stosowanie.
Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie w Zurychu.