Nous aidons les organisations à évaluer et à développer des méthodologies de gestion et de mesure du risque de marché. Nos services comprennent le développement et l'examen de modèles internes pour répondre aux principales préoccupations réglementaires, ainsi que la mise en œuvre de bout en bout. En outre, nous aidons les institutions financières à interpréter les changements réglementaires à venir, en particulier le FRTB, à évaluer les impacts et à donner des conseils sur les stratégies à adopter pour optimiser les exigences.
 

Publications connexes :

• FRTB pour les produits structurés
  L'impact d'un modèle interne dans le cadre du FRTB : quelle est la valeur d'une approche fondée sur un modèle interne dans le domaine des produits structurés ?
• Outil FRTB pour les produits structurés
  Deloitte a développé une solution intégrée de gestion des risques pour les portefeuilles de produits structurés, offrant à l'utilisateur une vue combinée des mesures de risque internes et des mesures de capital réglementaire. La solution intègre une approche par modèle interne (IMA) et un calcul de la charge de risque selon l'approche standardisée (SA).

Nous aidons nos clients à développer des modèles appropriés pour une grande variété d'objectifs tels que : les calculs d'exposition réglementaire, les calculs XVA et les tests de stress. Nous nous appuyons sur nos solutions internes pour fournir des évaluations d'impact et des points de référence. En outre, l'équipe soutient les organisations en leur fournissant des informations sur la gestion des risques et les exigences en matière de capital qui y sont associées.
 

Articles connexes :

• Gestion du capital dans le cadre de la SA-CCR
  Bâle III a introduit une nouvelle approche standardisée pour mesurer le risque de crédit de la contrepartie (SA-CCR), qui a une incidence sur le calcul des actifs pondérés (RWA) et du ratio de levier. À l'avenir, les banques seront confrontées au défi stratégique de gérer efficacement les fonds propres pour les produits dérivés de gré à gré dans le cadre du nouveau régime SA-CCR.
  
• Décomposition des XVA
  Une approche basée sur la sensibilité pour les allocations au niveau du commerce
• Outil pour les produits dérivés de gré à gré
  Deloitte a développé une solution intégrée pour les produits dérivés de gré à gré qui permet d'obtenir les profils d'exposition et les paramètres de liquidité pertinents pour les portefeuilles couvrant un large éventail de classes de produits différentes. L'outil fournit un cadre unifié avec une réévaluation complète et simultanée du portefeuille, permettant une dérivation cohérente de toutes les mesures de risque pertinentes :
  
  • Risque de crédit de contrepartie : exposition positive attendue (EPE), exposition future potentielle (PFE)
  • Risque de liquidité : profil des flux de trésorerie attendus, flux de trésorerie les plus défavorables
  • XVAs
• Sorties de liquidités sur les produits dérivés de gré à gré
  La tendance du secteur à la collatéralisation des produits dérivés de gré à gré a entraîné un déplacement du risque de crédit de la contrepartie (CCR) vers les contraintes de liquidité. À l'avenir, les banques devront surveiller de près les besoins en liquidités de leurs activités liées aux produits dérivés et pourront s'appuyer sur leurs cadres existants en matière de risque de crédit de contrepartie pour gérer de manière cohérente le risque de liquidité.

Notre équipe dispose d'une expertise approfondie en matière d'évaluation des produits dérivés et aide les clients à développer et à valider leurs modèles de tarification.
 

Publications connexes :

• Étalonnage et tarification à l'aide du modèle SABR gratuit
  Caractéristiques du modèle SABR gratuit
• Stabilité du modèle SABR
  Analyse de la stabilité des paramètres SABR à travers une série de données historiques.
• Gestion des risques dans le cadre du modèle SABR
  Indications concernant l'utilisation de SABR dans la gestion quotidienne des risques, que ce soit dans le cadre de la variante noire ou de la variante normale.