Agenda Regulatoria
Benchmark de la Industria Bancaria sobre Basilea III
Industria de Servicios Financieros – Tendencias y Perspectivas Regulatorias
En esta sección encontrarás un análisis comparativo de los principales indicadores de capital, liquidez y riesgos reportados por la banca chilena bajo el marco de Pilar 3 de Basilea III. El objetivo es entregar una visión clara y transparente del desempeño del sistema financiero, apoyada en métricas oficiales y enmarcada en los riesgos de Pilar 1 y Pilar 2 definidos por Basilea: crédito, mercado, operacional, liquidez, concentración, libro de banca, entre otros.
Nuestro benchmarking facilita la comprensión de la solidez del sistema, permite identificar tendencias clave y ofrece una base objetiva para inversionistas, analistas y profesionales del sector financiero. Además, este espacio incorpora puntos de vista, enfoques de trabajo tanto locales como internacionales sobre las recientes regulaciones y principales tendencias en la Industria de Servicios Financieros.
Descubre Nuestros Benchmarks
Riesgos de Pilar 1: Requerimientos mínimos de capital
Establece los requerimientos mínimos de capital que las entidades deben mantener para cubrir los riesgos más relevantes: crédito, mercado y operacional. En este se definen metodologías estandarizadas para calcular activos ponderados por riesgo (APR) y el capital regulatorio correspondiente. Así, se fija el piso de solvencia que la entidad debe respetar en todo momento y sirve de base para la comparación entre bancos.
Riesgo de Crédito
Es la posibilidad de incurrir pérdidas debido al incumplimiento de la contraparte, donde constituye el riesgo más significativo en Pilar 1 para las entidades bancarias. Su gestión asegura la calidad de la cartera y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.
Riesgo de Mercado Libro Negociación
Es parte de los riesgos de Pilar 1 y corresponde al riesgo de pérdidas por movimientos adversos en precios de instrumentos financieros (tasa, tipo de cambio, acciones, materias primas, opciones, entre otros). Considera las posiciones del libro de negociación y el riesgo de moneda del libro de banca, donde su gestión tiene un efecto directo en el margen financiero del banco
Riesgos de Pilar 2: Revisión Supervisora y Gestión Interna de Riesgos
Pilar 2 complementa a Pilar 1 mediante el informe de autoevaluación de patrimonio efectivo (IAPE). Este Pilar considera riesgos no capturados en Pilar 1 como concentración, tasa de interés en libro de banca, entre otros. Estos riesgos adicionales implican que la entidad mantenga capital o liquidez adicionales a lo definido por Pilar 1, además de planes de contingencia, mejoras de gobierno y apetito de riesgo.
Riesgo de Mercado Libro Banca
Es la exposición del balance a cambios en tasas de interés y el descalce del balance, además de considerar modelos de comportamiento en su gestión como el prepago de créditos, estabilidad y run-off de NMD, opcionalidades, entre otras. Se prioriza la gestión del riesgo del libro de banca y su apetito por riesgo por sobre las ganancias en el corto plazo, asegurando la viabilidad futura.
Riesgo de Liquidez
Corresponde a la gestión para cumplir oportunamente con las obligaciones de pago sin incurrir en costes excesivos o pérdidas donde se gestiona el financiamiento en un corto y en un largo plazo. De esta manera se asegura el cumplimiento de pagos intradía y se protege la solvencia del banco en el largo plazo.
Cargos Capital Pilar 2
Corresponden a incrementos de capital determinados por el supervisor (CMF) para cubrir riesgos no capturados en Pilar 1 como RMLB y CSRLB o por debilidades internas.
