Gå til hovedinnhold

Basel 3.1 bloggserie

CRR3 og CRD6 gjennomfører Basel 3.1 i EU og er forventet å bli ferdigstilt i 2023, med virkning fra 1. januar 2025. Denne bloggserien består av seks deler og vil gi et overblikk over endringene i den nyeste Basel-reformen og hvordan den påvirker nordiske banker.

1. Introduksjon til Basel 3.1

 

Basel 3.1 innebærer flere endringer, blant annet nye risikovekter for ulike typer eksponeringer, og et nytt gulv for IRB-metoden basert på den nye standardmetoden. Dette er viktige endringer som gjør at finansielle institusjoner må gjennomgå sine risikomodeller og kapitalplanlegging. Påvirkningen på kapitalkravene for nordiske banker er forventet å bli høyere enn for andre deler av verden, fordi nordiske banker har en høyere konsentrasjon av boliglån med lav risiko og utstrakt bruk av IRB-metoden.

Les hele bloggartikkelen på engelsk.

2. Kapitalkravsberegninger under Basel 3.1

 

Det forventes at Basel 3.1 vil medføre betydelige endringer i lovgivningen for finansielle institusjoner som driver virksomhet i Norden. Hensikten med endringene er å minske forskjellene i metodene som benyttes til å beregne kapitalkrav, som igjen skal resultere i mindre variasjon i beregningsgrunnlaget mellom ulike banker.

Les hele bloggartikkelen på engelsk.

3. Deloittes CRR III-undersøkelse

 

Deloittes CRR III-undersøkelse vurderer situasjonen rundt forberedelsene til Basel 3.1 for 52 deltakende banker, hvorav 10 er fra Norden. Respondentene, som inkluderer ansatte innenfor risiko-, kapitalstyrings- og finansavdelingene i bankene, forventer at justeringene som trengs for å implementere CRR III ofte går utover å oppdatere beregningene for risikovektet beregningsgrunnlag (RWA) og den regulatoriske rapporteringen. Det er nødvendig å håndtere de mer vidtrekkende strategiske konsekvensene og/eller vesentlige tilpasninger av IT-miljøet i tillegg til å oppfylle compliance-kravene. Siden det kreves etterlevelse av de nye reglene, må hastigheten økes i løpet av 2023 for at bankene skal nå målet om implementering.

4. Strategiske og operasjonelle implikasjoner av Basel 3.1 i Norden

 

De nordiske bankene bør vurdere effekten av Basel 3.1-reformen på deres strategi og operasjonelle aktiviteter. Kapitalkravene forventes å økes betydelig for bankene i Norden som bruker IRB-modeller, sammenlignet med de som benytter standardmetoden. Derfor bør bankene forsøke å redusere eventuelle negative effekter på egenkapitalavkastningen (ROE) ved å tilpasse sin forretningsmodell og prosesser, inkludert optimalisering av porteføljesammensetningen. I tillegg forventes en betydelig ringvirkning fra Basel 3.1 på bankenes data, systemer og rapportering, hvor også kapitalstyringen og metodene for å vurdere deres interne kapital (ICAAP) må tilpasses de nye reglene.

Les hele bloggartikkelen på engelsk.

5. Det regulatoriske landskapet i Norden

 

Denne bloggen gir en oversikt over det nordiske regelverket knyttet til Basel-reglene og noen av de forventede endringene som følger av Basel 3.1. Vi identifiserer viktige forskjeller i reguleringen mellom de ulike landene som vil påvirke kravene bankene skal oppfylle og hvordan disse håndteres i praksis.

Les hele bloggartikkelen på engelsk.

Industry: Financial Services