Resiliência Bancária em Foco: EU-wide Stress Test
EU-wide Stress Test
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A Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou os resultados do Stress Test 2025. O relatório global avalia a resiliência dos bancos da União Europeia face a cenários económico-financeiros base e adverso, durante o período de 2025-2027. Esta edição inclui uma amostra alargada de 64 bancos, representando aproximadamente 75% do total de ativos bancários da UE.
Na sequência da divulgação dos resultados do exercício, a área de Strategy, Risk & Transactions da Deloitte Portugal apresenta uma análise e visão executiva dos principais resultados do mercado nacional, comparando-os com os resultados europeus e com os principais pares, tanto a nível setorial como nacional, considerando a amostra de bancos que participaram no exercício.
O cenário adverso pressupõe uma forte deterioração do ambiente macrofinanceiro global, impulsionada por tensões geopolíticas crescentes, fragmentação comercial enraizada, inflação mais elevada e choques de oferta persistentes, provocando recessões simultâneas e prolongadas nas economias da UE e globais, com elevado desemprego e quedas acentuadas nos preços dos ativos. Tal como em 2023, foram incorporadas alterações metodológicas e melhorias ao exercício. As principais alterações abrangem o restatement de acordo com a revisão do quadro regulamentar em matéria de Requisitos de Capital (CRR3), a qual entrou em vigor em janeiro de 2025, a projeção da margem financeira por parte do Supervisor (mitigando, assim, diferenças de abordagens entre Instituições Financeiras) e novos controlos sobre os dados reportados, em particular com os reportes regulamentares dos Bancos, tais como FINREP, COREP e IRRBB.
Apesar da complexidade e severidade do exercício, os resultados demonstram que o sistema bancário europeu mantém níveis sólidos de capitalização e capacidade de absorção de choques, com uma redução agregada do capital inferior à verificada nos exercícios anteriores. Em particular, e dentro da zona Euro, Portugal foi classificado como o 2.º país com os Bancos mais capitalizados em 2024 (na amostra incluída no exercício) e como o 1.º país com os Bancos com menor destruição de capital.
A imagem abaixo apresenta uma breve comparação com os resultados de 2023:
