Ryzyko rynkowe
Kompleksowe zarządzanie ryzykiem rynkowym dla firm energetycznych i surowcowych
Na zmiennych rynkach towarowych i finansowych, efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym jest kluczowe dla ochrony kondycji finansowej firmy oraz zapewnienia realizacji celów strategicznych. Zespół Corporate and Energy Risk Deloitte dostarcza specjalistyczne usługi w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym dopasowane do złożonych potrzeb firm z sektorów energetycznego, surowcowego i przemysłowego.
Czym jest ryzyko rynkowe?
Ryzyko rynkowe to ryzyko wpływu zmian czynników rynkowych – takich jak ceny towarów, kursy walut, stopy procentowe czy ceny energii – na wyniki finansowe, przepływy pieniężne oraz wartość przedsiębiorstwa.
Jak Deloitte może pomóc w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym?
Nasz zespół posiada bogate doświadczenie z realizacji projektów dla wiodących firm z sektorów rafineryjnego, chemicznego, energetycznego, wydobywczego i przemysłowego. Łączymy dogłębną znajomość branży z zaawansowanymi umiejętnościami ilościowymi, aby dostarczać praktyczne rozwiązania chroniące wartość i usprawniające podejmowanie decyzji.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz opracować kompleksowe ramy zarządzania ryzykiem, czy rozwiązać konkretne wyzwania związane z ryzykiem, nasi eksperci mogą zapewnić niezbędne wskazówki i narzędzia do pewnego poruszania się w złożonym środowisku ryzyk rynkowych.
Nasze usługi w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym obejmują m.in.:
Rozwój procesu zarządzania ryzykiem rynkowym
- Projektowanie kompleksowych ram zarządzania ryzykiem rynkowym
- Opracowywanie strategii, polityk, procedur i metodyk zarządzania ryzykiem
- Wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie struktur zarządzania ryzykiem rynkowym
- Dostosowanie strategii zarządzania ryzykiem rynkowym do celów biznesowych
- Benchmarking względem standardów branżowych i wymogów regulacyjnych
Ocena i kwantyfikacja ryzyka rynkowego
- Identyfikacja i ocena ekspozycji na ryzyko cen towarów, walutowe, stopy procentowej i inne ryzyka rynkowe
- Rozwój ilościowych modeli i miar ryzyka rynkowego (np. VaR, CFaR, testy warunków skrajnych)
- Analiza scenariuszowa i testy wrażliwości
- Projektowanie limitów ryzyka rynkowego
- Integracja miar ryzyka rynkowego w procesach decyzyjnych
Projektowanie i wdrażanie strategii zabezpieczania przed ryzykiem rynkowym
- Projektowanie strategii zabezpieczeń dla towarów, walut, stóp procentowych i innych ekspozycji
- Dobór odpowiednich instrumentów i struktur zabezpieczających przed ryzykiem rynkowym
- Integracja portfela kontraktów handlowych, ekspozycji rynkowych oraz instrumentów zabezpieczających
- Wdrażanie rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSSF 9 lub lokalnymi standardami rachunkowości
- Opracowanie metodyk i narzędzi na potrzeby wdrożenia rachunkowości zabezpieczeń (hedge accounting)
Raportowanie ryzyka rynkowego i systemy do zarządzania ryzykiem rynkowym
- Projektowanie kompleksowych ram raportowania ryzyka rynkowego
- Wdrażanie rozwiązań IT wspierających procesy zarządzania ryzykiem (np. systemy klasy Energy Trading and Risk Management)
- Wdrażanie rozwiązań IT wspierających wycenę instrumentów finansowych oraz rachunkowość zabezpieczeń
- Integracja raportowania ryzyka rynkowego z istniejącymi systemami finansowymi
- Rozwój dashboardów i raportów na potrzeby zarządzania ryzykiem rynkowym
Zgodność regulacyjna w obszarze ryzyk rynkowych
- Projektowanie kompleksowych ram raportowania ryzyka rynkowego
- Wdrażanie rozwiązań IT wspierających procesy zarządzania ryzykiem (np. systemy klasy Energy Trading and Risk Management)
- Pomoc w zakresie EMIR, REMIT, MiFID II i innych wymogów regulacyjnych
- Opracowanie ram zgodności i procesów raportowania w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym
- Wdrażanie procedur raportowania transakcji finansowych
- Ocena wpływu regulacji na działalność biznesowąIntegracja raportowania ryzyka rynkowego z istniejącymi systemami finansowymi
- Rozwój dashboardów i raportów na potrzeby zarządzania ryzykiem rynkowym
FAQ
