Market & Credit Risk È stato salvato
Soluzioni
Market & Credit Risk
Financial Risk
Il team di Market e Credit Risk offre servizi dedicati alla valutazione, disegno e implementazione di governance, processi, modelli, sistemi di reporting e dati legati alla gestione dei rischi di credito, mercato e operativi. Favoriamo l’evoluzione della cultura del rischio, l’ottimizzazione dei profili rischio/rendimento presso le organizzazioni supportate e l’implementazione della trasformazione digitale dei processi di gestione e misurazione dei rischi finanziari.
Approfondimenti
Fonti dati innovative e approcci data-driven
L’approccio sviluppato da Deloitte evolve i processi di intercettamento e monitoraggio del credito attraverso l’utilizzo di fonti dati innovative e l’impiego di tecniche avanzate di risk analytics e modeling, in modo da anticipare potenziali variazioni del livello di rischio e orientare le azioni di monitoraggio proattivo.
RWAXpert. Uno strumento per la gestione proattiva degli impatti patrimoniali e del reporting regolamentare per i rischi di mercato e controparte
A fronte della crescente esigenza di stabilità richiesta dagli organismi di controllo alle banche, Deloitte ha sviluppato RWAXpert, un applicativo per il calcolo degli RWA di mercato e controparte in accordo con le metodologie in vigore e le novità regolamentari.
Il mercato delle cartolarizzazioni. L'approccio di Deloitte
Con l’obiettivo di rispondere alla crescita del mercato delle cartolarizzazioni e all’esigenza degli istituti bancari di gestire le operazioni nei propri portafogli, Deloitte ha sviluppato forti competenze in tema, realizzando modelli specifici per soddisfare le richieste normative sia in fase di strutturazione che durante la vita delle operazioni.
Climate Stress Tests: Onward and Upward
Central banks are conducting climate stress tests to assess the impact of climate risks on financial institutions under various climate scenarios. The report highlights the challenges that the banks face in assessing climate risks due to a lack of reliable data. To help banks meet regulatory expectations and benchmark their progress, this write-up provides maturity models on climate data and climate scenario generation.
Generazione di Scenari Macroeconomici
Con l’obiettivo di rispondere alla necessità dell’industria bancaria di avere una comprensione quanto più possibile completa dello scenario macroeconomico e della sua evoluzione, Deloitte ha sviluppato un tool user-friendly, caratterizzato da un modello statistico VAR, che fornisce previsioni su un set di variabili rilevanti nel mercato finanziario.
IFRS9 e le sfide di contesto
Nonostante le indicazioni fornite dai Regulator, l’evoluzione dello scenario economico generato dalla pandemia Covid 19 pone significative sfide agli intermediari finanziari nella implementazione del framework IFRS9. Il nostro team di Financial Risk Management ha contribuito alla stesura del paper AIFIRM “L’IFRS 9 e le sfide di contesto” liberamente scaricabile sul sito Aifirm - Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers, che fornisce alcuni interessanti spunti di riflessione ai pratictioner e una survey sulle soluzioni adottate da un significativo campione di istituti bancari italiani.
Esternalizzazione dei servizi di Financial Risk Management
Questa pubblicazione illustra come, a fronte dei cambiamenti in atto nel settore bancario e dell’adozione di nuovi approcci lavorativi, le istituzioni finanziarie abbiano accelerato il processo di esternalizzazione delle proprie attività, al fine di sfruttarne i vantaggi e rendere più efficace ed efficiente la propria operatività.
Basel IV impacts on the Italian market
Questa pubblicazione, parte di un più ampio lavoro condotto insieme al nostro network Internazionale, analizza gli impatti generati dai nuovi standard di Basilea IV sui requisiti patrimoniali delle Banche Italiane in materia di rischio di credito.
EMEA Model Risk Management Survey
From validation to optimisation, tackling a growing model landscape
A mature model risk management framework leads to more model risk awareness, helps banks to tackle a growing model landscape and to become a more responsible businesses.
The model inventory is the central repository for all models and the foundation for efficient model risk management. It contains the scope for model risk management, but is also the source for all information about model risk.
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