CARM & AIS

 CARM (Capital market & risk management)

경영환경의 불확실성이 증대됨에 따라 기업 활동 전반에 내재되어 있는 리스크 및 기회를 관리 활용하여 기업가치(Value)를 향상시킬 수 있도록 전략, 조직, 프로세스, 파생상품 및 IT 시스템에 이르는 종합적인 서비스를 제공합니다.

자본시장 (Capital Market)

파생상품 활용 전략 및 장외파생상품의 평가 등 리스크 관리를 위하여 필요한 기법의 선택, 개발, 실행, 평가, 모델링 및 기존 시스템과의 통합을 지원하는 서비스를 제공합니다.

• 파생상품을 통한 헤지전략 개발 및 도입
  (Development and implement of hedge strategies)
• 장외파생상품에 대한 독립적인 검토 및 평가(Revaluation)
• 파생상품 회계처리(FAS 133, IFRS 등)에 대한 조언
• 파생상품 트레이딩 활동에 대한 내부감사
  (Internal audit of derivative trading operations)
• 금융상품 가치 및 가격 평가
  (Valuation of financial instrument and pricing methodologies)
• 이자율, 환율, 상품 포트폴리오에 대한 리스크 분석 및 가치 평가
  (Valuation and risk analysis for interest rate, FX, commodity portfolios)
• 무모델링에 대한 tailor made software 개발
  (Creation of tailor made software of financial modeling)

리스크 관리 (Risk management)

금융기관 및 기업이 직면한 리스크에 대한 분석과 기업의 리스크 관리현황 진단을 통해, 리스크 전략 및 관리의 방향성을 제시하며, 구체적으로 각 리스크 요소인 전략, 평판, 운영, 시장, 자산부채, 신용리스크 등에 대한 컨설팅 서비스를 제공합니다.

• 리스크 관리 진단(Risk diagnostic)
• 리스크 전략/정책 수립(Risk strategy and policy development)
• 규제 및 감독 대응 체계 구축(Regulatory consulting, Basel Ⅱ, RBC, RAAS)
• 운영 리스크 관리(Operational risk management)
• 전략 리스크 관리(Strategic risk management)
• 평판 리스크 관리(Reputational risk management)
• 전사적 리스크 관리(Enterprise risk management)
• 시장 리스크 관리(Market risk management)
• 신용 리스크 관리(Credit risk management)
• 자산 부채 관리(Asset & liability management)
• 상품가격 리스크 관리(Commodity risk management)
• 에너지 리스크 관리(Energy risk management)
  

리스크 대응전략 (Risk application / Risk response strategy)

고객의 재무환경 변화에 대응하기 위한 CFO/CRO/Treasurers 들의 노력을 효과적으로 지원하기 위하여 리스크 측정에 기반한 전략적 옵션개발(Strategic options development), 운영 및 프로세스의 효율화(Operation efficiency), 재무의 효율화(Finance efficiency), 성과관리(RAPM) 등의 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다.

• 전략적 계획 및 예산 수립 지원(Strategic planning & budgeting)
• 실물 옵션 개발(Business real options)
• 투자대안 평가 및 개발(Investment alternatives)
• 사업 포트폴리오 개발(Business portfolio development)
• 업무 프로세스 개선(Business process improvement)
• 위기상황 계획(Contingency plan) 및 지속가능 경영(Sustainability management)
• 자본예산 수립(Capital budgeting)
• 포트폴리오 최적화(Portfolio optimization)
• 자본조달계획 수립(Risk based funding strategy)
• 전략적 기업관리(Strategic enterprise management)
• 가치기반 경영(Value based management)

 AIS (Actuary & insurance service)

급변하는 금융환경 및 제도 하에서 보험사가 차별화된 경쟁력을 갖출 수 있도록 전문적인 계리 및 다양한 분야의 전문팀과 함께 가치평가, 상품개발, 리스크 관리 등 종합적인 서비스를 제공합니다.

Financial reporting & control

보험회사의 재무, 회계, 감사, 평가 등과 관련한 전문 audit & actuarial 서비스

• Reserve audit supporting
  - 보험계약준비금 및 퇴직급여충당금 평가
• Reserve checks-up
  - 준비금 검증 시스템 구축 및 통제절차 수립
• Actuarial reporting
  - 준비금, 사업비 등 조기마감 프로세스, 다차원 손익분석, 자산부채 모델링
  - 대표계리인 업무 지원
• EV(Embedded value)
  - 보유계약가치 관리시스템 구축
• IFRS/US GAAP
  - 계리 관련 회계지침의 상세적용 및 시스템 구축
  - IFRS 기준 책임준비금 평가

Pricing 

Cash flow에 근거한 pricing 체계 구축 및 신상품개발 지원

• Cash flow pricing
  - Actuarial pricing package 도입 및 인력양성 지원
  - 경험통계관리 시스템 구축
  - Best estimation 방안
  - 모니터링 시스템 구축
• 상품개발(CAPE / Competitive advantage through product excellence)
  - CI, 실손, 퇴직 등 신담보, 금융복합상품, 상품보험 등 선진상품 개발

M&A

기업 인수합병을 위한 가치평가 및 사후 관리 서비스

• Valuation
  - 재무실사, 특히 Actuarial due diligence
  - 계약가치 산정(Embedded and appraisal value)
  - High Level 재무/영업 진단 및 Critical fact 분석
• PMI(Post Merge Integration)
  - M&A 이후 전략 수립 또는 이슈사항 도출 및 해결

AQS (Advanced quantitative solutions)

Data mining과 예측모델을 적용하여 Risk selection, pricing, policyholder retention, agency management와 claim management 등 핵심 영역의 프로세스 개선을 통한 수익성 극대화

• Underwriting excellence
  - U/W 심사 모형 구축 및 심사 프로세스 재설계
• Claim excellence
  - 지금심사 모델 구축 및 심사 프로세스 개선
  - 보험사기 적발 모형(Fraud Detection System) 구축
• Sales force excellence
  - 판매채널 전략 수립
  - 설계사 선발 및 배치 최적화(Agency Identification Model)

Risk management

보험사를 위한 리스크 관리체계 구축

• Insurance risk
  - 위험률 관리 프로세스 개선 및 시스템 구축
  - 위험율차 손익분석 및 조기경보 시스템 구축
  - 리스크 측정시스템 구축
• ALM(Asset liability management)
  - 금리 및 유동성 리스크관리 체계 및 시스템 구축
  - 자산 부채 Matching 최적화 검토
• RBC / RAAS
  - 리스크 중심 감독제도 대응체계(프로세스/조직/규정/시스템) 진단 및 구축
  - 위험자본 프로젝션 및 관리 체계 구축
  - 주기적 RAAS 평가 지원

BPM 등 기타

• BPM(Business process management)
  - 계약, 지급, 상품개발 프로세스 개선 및 관리 시스템 구축
• Life Caddy(Deloitte financial planning solution)
  - Solution 도입지원 및 재정설계서비스 고도화
• 글로벌 Solution 도입 지원
  - DFA, business planning, valuation, pricing, reserving 관련