Préparer le pilier 2 pour une conformité au dispositif Bâle II

La réforme Bâle 2, transposée en droit français par le décret du 20 février 2007, prévoit de nombreuses prescriptions directement applicables à l’ensemble des activités des établissements bancaires et financiers.
Le Pilier 2, « Supervisory Review Process » reconnaît la responsabilité de la banque à développer son processus interne d’adéquation du capital et à définir sa cible de capital en ligne avec son profil de risque et son environnement (ie ICAAP).

Bénéfices attendus

Comprendre les objectifs et attendus du Pilier 2 et du processus ICAAP.
Identifier le périmètre des risques à prendre en compte dans la mesure des besoins en capital.
Définir les politiques et procédures de gestion des risques à mettre en œuvre afin de garantir la surveillance des risques et le respect des cibles de capital.
Définir les grandes étapes du process ICAAP et notamment identifier l’articulation à mettre en place entre les différents départements impliqués (Direction des risques, Direction financière et comptable, ALM, Direction générale).
Elaborer les principes et modèles de mesure des risques spécifiques au Pilier 2 (risques de concentration, risque global de taux, risque de liquidité, « autres risques »…)
Définir et mettre en œuvre les principes de stress-testing adéquats
Définir et mettre en œuvre les modèles d’agrégation des risques et de construction du Capital Economique.
Définir les principes de calibrage des cibles de capital.
S’assurer de la conformité du process mis en place et définir les objectifs des revues périodiques à conduire.
Préparer le dialogue avec les autorités de tutelle, dans le cadre de la fixation du ratio cible

Méthodologie et compétences:
- Notre expertise organisationnelle et réglementaire dans le domaine de la gestion des risques nous permet d’accompagner les acteurs de la place dans la mise en place et dans l’évolution de leurs dispositifs et outils de risk management.
- Nous disposons d’une connaissance précise des prescriptions des textes relatifs à la réforme de Bâle et sommes à même de répondre concrètement aux questions variées posées au secteur bancaire.
- Notre expérience technique en matière de mesure des risques et notre connaissance de la gestion des risques nous ont permis d’assister de nombreux groupes dans la revue de leurs modèles internes de quantification des risques de crédit, de marché et opérationnel, ainsi que de les assister dans la construction de nouveaux modèles.

Nous disposons en outre d’une réelle capacité pour accompagner nos clients sur des problématiques relatives à l’ensemble des métiers de la banque, tant en France qu’à l’international.

Nos réponses pour vous aider à tirer profit des nouvelles contraintes réglementaires :
- Vous apporter notre expertise des sujets risques et règlementaires pour définir les attendus et contraintes du Pilier 2 dans votre établissement.
- Vous assister dans l’analyse de votre profil de risque et dans la détermination du périmètre des risques matériels à considérer.
- Vous apporter l’expertise technique et méthodologique pour la définition des principes de mesure des risques Pilier 2 et la construction des modèles nécessaires.
- Vous assister dans la définition des étapes clés et des grands principes de votre process ICAAP, en utilisant nos compétences de conseil en organisation, de gestion de projet et d’expertise technique en systèmes d’information.
- Vous assister dans vos démarches auprès des autorités de contrôle et dans le suivi de vos échanges et discussions avec celles-ci.
- Assurer le transfert de connaissances à partir de notre base d’expertise sur les meilleures pratiques.
- Vous accompagner dans la mise en place du contrôle permanent et périodique de vos dispositifs de gestion des risques.
Vous assister dans la collecte des éléments nécessaires à la construction d’un dialogue sur une base objectivée.