S'inscrire

Mise en œuvre et intégration opérationnelle de Bâle II

Vos enjeux

La réforme Bâle 2, transposée en droit français par le décret du 20 février 2007, prévoit de nombreuses prescriptions directement applicables à l’ensemble des activités des établissements bancaires et financiers.
Les prescriptions réglementaires sont nombreuses et relèvent de domaines variés : gestion des risques (crédit, marché, opérationnel), systèmes de notation interne, modélisation des paramètres, organisation et procédures liées à l’insertion opérationnelle, reporting et calcul du ratio de solvabilité.
La technicité de la réglementation impliquant en outre une compréhension fine des attentes et des interprétations des autorités de contrôle.

Vos préoccupations

Bénéfices attendus

Finaliser l’application du Pilier 1 sur l’intégralité de vos métiers
Utiliser de manière optimale les dispositifs mis en place dans le cadre d’une fonction risque adaptée
Redimensionner votre projet Bâle 2 de manière cohérente avec les nouveaux enjeux
Finaliser l’application du Pilier 1:
- Traitement des classes d’actifs et des activités plus spécifiques telles que les titrisations et dérivés complexes, les créances à recouvrer, les filiales d’assurances et de cautionnement, etc…
- Traitement du numérateur : prise en compte des déductions, traitement des engagements en défaut (notion d’EL best estimate) et du provisionnement.
- Définir et industrialiser la production des reportings. règlementaires et financiers.
- Garantir l’application réelle du « Use Test ».
Préparer les phases actuelles d’homologation et la prise en compte des recommandations (ie MOU) de la Commission Bancaire.
Structurer le suivi permanent de la conformité de vos dispositifs.
Intégrer opérationnellement les mécanismes de mesure des risques dans le suivi opérationnel permanent des Directions des risques:
- Structurer les process et dispositifs de contrôle des modèles (monitoring, back-testing, remontée des pertes/incidents, contrôle de la qualité des données…)
- Adapter les principes de suivi des risques aux nouvelles contraintes de surveillance du capital et aux nouvelles capacités de calcul et de simulation.
- Faire évoluer le système d’information Risques.

Adapter l’organisation de la Direction des risques afin de capitaliser au mieux sur les ressources disponibles:
- Prise en compte des contraintes et compétences communes relatives à la modélisation des risques de crédit et opérationnel, ou de crédit et de marché (équipes quantitatives statistique et actuarielle, suivi des risques économiques et de portefeuille, modélisation des effets de cycles et modèles de projection…)
- Indépendance des fonctions de validation des modèles et de suivi des risques.
- Comprendre les attendus des Piliers 2 et 3 et définir les principes et modalités de calcul du Capital Economique et conserver un pilotage de projet adéquat.

Nos réponses

Nos réponses pour vous aider à tirer profit des nouvelles contraintes réglementaires :
- Vous apporter notre expertise des sujets risques et règlementaires pour définir les attendus et contraintes du Pilier 2 dans votre établissement.
- Vous accompagner dans l’adaptation de votre fonction finance et risques en utilisant notre connaissance des best practices de gestion des risques et nos compétences de conseil.
- Vous assister dans l’analyse de votre profil de risque et dans la détermination du périmètre des risques matériels à considérer
- Vous apporter l’expertise technique et méthodologique pour la définition des principes de mesure des risques et la construction des modèles nécessaires.
- Vous assister dans vos démarches auprès des autorités de contrôle et dans le suivi de vos échanges et discussions avec celles-ci.
Vous accompagner dans la mise en place du contrôle permanent et périodique de vos dispositifs de gestion des risques.

Méthodologie et compétences:
- Notre expertise organisationnelle et réglementaire dans le domaine de la gestion des risques nous permet d’accompagner les acteurs de la place dans la mise en place et dans l’évolution de leurs dispositifs et outils de risk management.
- Nous disposons d’une connaissance précise des prescriptions des textes relatifs à la réforme de Bâle et sommes à même de répondre concrètement aux questions variées posées au secteur bancaire.
- Notre expérience technique en matière de mesure des risques et notre connaissance de la gestion des risques nous ont permis d’assister de nombreux groupes dans la revue de leurs modèles internes de quantification des risques de crédit, de marché et opérationnel, ainsi que de les assister dans la construction de nouveaux modèles.
Nous disposons en outre d’une réelle capacité pour accompagner nos clients sur des problématiques relatives à l’ensemble des métiers de la banque, tant en France qu’à l’international.