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Bâle III et la gestion de la liquidité

Nouveaux éclairages sur la mise en œuvre


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Dans le cadre de la réforme Bâle III, les autorités ont instauré des règles harmonisées à l'échelle internationale en matière de surveillance de la liquidité à travers les deux ratios de liquidité (Liquidity Coverage Ratio - LCR et Net Stable Funding Ratio - NSFR), ainsi que des outils de suivi de la liquidité. Cette publication présente les conclusions de l’étude, menée par le cabinet auprès de 59 établissements bancaires européens, sur la mise en œuvre de Bâle III.

Découvrez les points majeurs :

  • 59% des banques ont déjà atteint le seuil minimum de 100% pour le ratio LCR. 15% des établissements interrogés sont, soit en dessous du seuil de 100% et considèrent qu’il ne pourra être atteint qu’au prix d’efforts substantiels, soit ne connaissent pas leur niveau du LCR. S’agissant du ratio NSFR4, le degré de préparation est logiquement moins avancé.
  • 66% des participants déclarent que le calcul quotidien du LCR s’avérerait très coûteux voire irréalisable.
  • S’agissant des règles de calcul, les principales difficultés évoquées résident dans le traitement des dépôts, l’identification des actifs éligibles au numérateur et le traitement des positions hors bilan.
  • Les organes exécutif et délibérant ne sont pas suffisamment impliqués dans la détermination de l’appétit au risque de liquidité et la fixation des limites correspondantes.
  • Les banques considèrent que les deux ratios LCR et NSFR auront un impact globalement négatif sur la profitabilité et le développement potentiel de l’ensemble des leurs activités.

Pour en savoir plus sur ces résultats et sur les enseignements marquants tirés des publications récentes des autorités, consultez la publication.

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