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Gestión de Riesgo y Control
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Gestión Integral del Riesgo: Basilea II y III
En los últimos años se ha producido en las Entidades Financieras una evolución sustancial en el ámbito de la medición, control y gestión de los riesgos, encaminada hacia el desarrollo de modelos internos.
Adicionalmente, organismos nacionales de regulación y supervisión, conscientes de la creciente importancia de estos modelos, han favorecido el desarrollo y aplicación de modelos integrales de gestión del riesgo.
Basilea II
El cálculo de los requerimientos mínimos de capital regulatorio por los modelos avanzados de medición y gestión del riesgo que promulga Basilea II no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la gestión integral de riesgos en las entidades financieras.
Aquellas entidades que implanten los modelos más avanzados de medición del riesgo y que tengan los procesos y sistemas de información de gestión adaptados a los mismos para su utilización efectiva, se encontrarán en una posición de ventaja competitiva.
Basilea III
Influenciado por la crisis internacional iniciada en 2007 y en respuesta a cuestionamientos recibidos sobre Basilea II, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha avanzado en la definición de nuevos documentos de consulta y reformas sobre capital y liquidez. Con el acuerdo alcanzado en 2010, queda sujeto a la aprobación del G20 un paquete de nuevas reglas denominado Basilea III.
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Finanzas analíticas y cuantitativas
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