Bâle II et liquidité |
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Challenges
En juin 2004, le Comité de Bâle a publié son texte le plus connu et le plus essentiel : “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, qui remplace les premiers « Accords de Bâle » de 1988 (Bâle I). Les accords Bâle II représente une amélioration importante des accords de Bâle, qui étaient largement perçus comment manquant de sensibilité risque.
Deux ans plus tard, Bâle II a été repris dans la législation européenne, via deux directives relatives aux exigences de capital ou “Capital Requirement Directive” ou “CRD”. L’adoption des directives européennes dans la législation luxembourgeoise eue lieu rapidement, via trois circulaires publiées par la CSSF. Depuis la mise en application effective de Bâle II / CRD en janvier 2008, les institutions financières doivent répondre aux défis multiples de la mise en place d’un environnement de gestion des risques complexe.
Notre offre de services
Notre approche complète et éprouvée Bâle II / CRD permet d’améliorer la performance et l’efficacité en matière de gestion des risques, tout en définissant ou redéfinissant le système de gestion des risques de nos clients, afin qu’ils se conforment aux exigences légales en vigueur. Nous travaillons en collaboration étroite avec nos clients, fournissant une assistance proportionnée à leurs besoins. Nos professionnels de la gestion des risques, basés à Luxembourg, sont des experts sur la Place, et au sein du réseau global de Deloitte. Ils vous fourniront la connaissance, la technologie, et l’expérience nécessaires qu’ils ont acquis sur les nombreux projets Bâle II/ CRD qu’ils ont réalisés pour des institutions financières de renom à Luxembourg, mais également pour des clients de Deloitte dans d’autres pays d’Europe, et même au-delà des frontières européennes.
Deloitte est la seule firme de conseil capable de fournir une offre étendue de services nécessaire pour faire face à un tel défi multidisciplinaire. La richesse de l’expérience que nos professionnels du risque ici à Luxembourg ont combinée à celle des professionnels du risque de notre réseau mondial, ainsi que les outils dont nous disposons, permettent à nos clients de mettre en place efficacement Bâle II.
En fonction du niveau de maturité du système de gestion des risques de nos clients, nous proposons des services adaptés, conçus pour créer un système sur-mesure ou pour revoir et améliorer le système de gestion des risques en place.
Nos services sont concentrés sur les composants d’un système de gestion des risques tels :
- L’analyse détaillée des écarts
- Le développement de structure / revue d’expert ou support à l’audit interne
- La mise en place de structures Bâle II ou de liquidité
- Sélection d'outils IT
- Mise en place du Pilier II et ICAAP
Deloitte Luxembourg peut également vous aider à:
- Mettre en place des systèmes avancés (AMA) pour répondre au risque opérationnel
- Développer des modèles quantitatifs pour les risques de crédit, opérationnel et de marché
- Sélectionner des approches relatives au risque de crédit, et procéder à des simulations pour la mise en place de techniques permettant de mitiger le risque de crédit
- Calculer le ratio de solvabilité (assistance)
- Optimiser des processus en relation avec les expositions les plus importantes de votre société
- Former dans le cadre de l’implémentation et la compréhension de Bâle II
- Mettre en place et évaluer la fiabilité de l’outil « Value-at-risk »
