Quantitative Solutions
Quantitatives Expertenwissen im Umfeld immer komplexerer Finanzmärkte und steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen
Unsere Mitarbeiter mit mathematisch-stochastischen Hintergrund lösen quantitative Fragestellungen und führen eigenständige Spezialprojekte durch. Neben ausgeprägten Kenntnissen von Finanzinstrumenten ist die Einbettung unserer Beratung in den Kontext aller relevanten gesetzlichen, bilanziellen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen selbstverständlich. Neben eigenständigen Projekten unterstützen wir gezielt unsere Jahresabschluss-/Sonderprüfungen und Interne Revisionen. Die Leistungspalette umfasst u.a. die folgenden Themenbereiche:
Pricing und Hedging
- Bewertung von Zins-, Aktien-, Währungs- und Kreditderivaten; Bewertung von ABS- und CDO-Tranchen
- Fair Value-Bewertung von Kreditportfolien und Mitarbeiteroptionsplänen
- Bewertung von Rohstoff- und Energiekontrakten
- Herleitung von Hedgeratios u. Sensitivitäten
- Implementierung von Pricingmodellen
- Bestimmung und Implementierung von Credit Value Adjustments für OTC-Derivate
- Anbindung von Marktdaten für das Pricing im Rahmen der Konditionierung, Marktgerechtigkeitskontrolle oder der täglichen Bewertung
Bilanzierung von Finanzinstrumenten
- Bilanzierung komplexer Sicherungsbeziehungen nach IFRS, US-GAAP und HGB
- Entwicklung von Hedge Accounting-Ansätzen (z.B. Portfolio Hedge Accounting von Zinsrisiken, Hedge Accounting für Währungs-/Rohstoffrisiken aus prognostiziertem Geschäft)
- Methoden zur Bestimmung und Messung der Hedge-Effektivität
- Trennung eingebetteter Derivate und von Compound Instruments
Mathematisch-statistische Modellierung und Modellvalidierung
- Modellierung und Validierung von Kreditisiko-
klassifizierungsverfahren (PD, LGD, EAD/CCF) für interne und regulatorische Nutzung - Quantifizierung operationeller Risiken gemäß Advanced Measurement-Ansatz nach Basel II
- Konzipierung von Datenmodellen und Analysefunktionalitäten (Risk Reporting)
- Entwicklung und Implementierung von Risikomodellen, z.B. zur Messung von Marktpreis- und Kreditrisiken
- Review und Erstellung von Cash Flow-Modellen für Projektfinanzierungen, Unternehmensplanung und -bewertung
- Ökonomische Modellbildung und Marktanalysen für strategische/wirtschaftspolitische Fragestellungen
Audit & IT
- Unterstützung von Audits und Interner Revision bei der Beurteilung finanz-/mathematischer Sachverhalte
- Beurteilung, Auswahl und begleitende Einführung von IT-Verfahren für Risikomanagement und Handel sowie Bewertung von Finanzprodukten
Ihr Ansprechpartner
Dr. Thomas Siwik
+49 (0)211 8772 2147
tsiwik@deloitte.de
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