Basel II - Revision der Anforderungen bezüglich Marktrisiko |
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat mehrere Artikel bezüglich der Anpassung des Marktrisikoframeworks veröffentlicht. In unserer Prospekt-Serie stellen wir Ihnen die wichtigsten Punkte dieser Revision vor (vgl. BIS Papier: "Revisions to the Basel II market risk framework, January 2009"). Dabei können die Massnahmen den folgenden Bereichen zugeordnet werden:
- Data feed & quality
- Model calibration
- Capital charge calculation
- Validation & verification procedures
- Supervisory reporting
Die Massnahmen unter dem neuen Regime fordern eine tiefere Integration der Prozesse und Daten innerhalb der eigenen Institution. Die Möglichkeit der Benutzung fortgeschrittener Techniken, wie z.B. ein skalierter und gestresster VaR, zusammen mit einem verbesserten Back- und Stress-Testing können eine Überholung der bankeigenen Modelle notwendig machen. Gleichzeitig wird dies auch den Aufsichtsprozess verändern. Um diese Massnahmen komplett abzubilden, ist eine ganzheitliche Betrachtung der internen Risikomodellierung wichtig.
Deloitte stellt Ihnen diese neuen Massnahmen in einer Serie von Prospekten vor, die Ihnen den regulatorischen Inhalt und gleichzeitig die entsprechenden Vorteile erläutert:
- "Added Value-at-Risk": Dieser Prospekt geht auf die Punkte "Data feed & quality", "Model calibration" und den neuen Stressed-VaR ein.
- "Incremental risk – an opportunity": Dieser Prospekt beschreibt die neuen Kapitalanforderungen bezüglich Kreditrisiken im Handelsbuch.
- "Valuation + Validation= Value": Beschreibt, wie bewährte Validierungskonzepte den Compliance-Anforderungen genügen.
Zusammen mit einer Vielzahl individueller und spezieller Dienstleistungen bietet Deloitte einen ganzheitlichen "Readiness-Check" an. Dieser konzentriert sich auf Prozesse und Methodologien in den oben genannten fünf Bereichen. Gleichzeitig bietet es sich an, eine RWA Optimierung durchzuführen, welche Ihre neue Kapitaldeckungsanforderung anspricht und Ihren "Return on Risk Weighted Assets" optimiert. So können Sie den steigenden Kapitalanforderungen optimal entsprechen.
