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Unsere Mitarbeiter mit ausgeprägtem mathematisch-stochastischen Hintergrund lösen quantitative Fragestellungen und führen eigenständige Spezialprojekte durch. Neben ausgeprägten Kenntnissen von Finanzinstrumenten ist die Einbettung unserer Beratung in den Kontext aller relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen selbstverständlich. Die Leistungspalette umfasst u.a. die folgenden Themenbereiche: - Fair Value-Bewertung von Finanzinstrumenten, Kreditportfolien und Mitarbeiteroptionsplänen
- Konzeption und Umsetzung von Hedge Accounting-Strategien nach IFRS und US-GAAP
- Konzeption und Review von Ratingverfahren zur Messung von PD, EAD und LGD
- Quantifizierung operationeller Risiken gemäß Advanced Measurement-Ansatz nach Basel II
- Review und Erstellung von Marktpreis- und Kreditrisikomodellen sowie Datenmodellen
- Analyse und Entwicklung von Cash Flow-Modellen für Projektfinanzierungen, Unternehmensplanung und -bewertung
- Statistische Analyse von Risiken und Datenreihen
- Anwendung fortgeschrittener quantitativer Methoden, wie bspw. ökonometrische Verfahren, Libor Market Modell, Optimierungsalgorithmen, Neuronale Netze
- Risikoorientierte Begutachtung des Risikomanagements und der Treasury-Funktionen
- Ökonomische Modellbildung und Marktanalysen für strategische und wirtschaftspolitische Fragestellungen
- Seminare, Schulungen und Workshops
Ihr Ansprechpartner:
Jörg Engels, Tel +49 211 8772-2376 
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